Joint law of an Ornstein-Uhlenbeck process and its supremum
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Seminar zur Stochastik
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Termine
Das Seminar zur Stochastik behandelt spezielle Themen mit einem Gastvortrag von Herrn Engelhardt in Jena.
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A multi-step scheme based on cubic spline for solving BSDEs
12:00 UhrSeminar zur Stochastik
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BMO and Morrey – Campanato estimates for stochastic convolutions and Schauder estimates for stochastic parabolic equations
13:00 UhrSeminar zur Stochastik
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Bayesian sequential analysis for a Brownian bridge
14:00 UhrSeminar zur Stochastik
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Optimal and Epsilon-Optimal Control for Stochastic Equations of Schrödinger Type
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The asymptotic behaviour of the solutions of SPDEs driven by general stochastic measures
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Existence and uniqueness results for Itô-SDEs with locally integrable drifts and Sobolev diffusion coefficients
14:00 UhrSeminar zur Stochastik
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Limit theorems for number of clusters in a coalescing stochastic flow
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Averaging principles for non-autonomous slow-fast systems of stochastic reaction-diffusion equations driven by Poisson random measures
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Local times for Brownian motion on Carnot group
14:00 UhrSeminar zur Stochastik
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Rough paths and random dynamical systems
14:00 UhrSeminar zur Stochastik
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A perturbation theory and applications to numerical approximation of SDEs
14:00 UhrSeminar zur Stochastik
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