Gambling for resurrection and the heat equation on a triangle
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Seminar zur Stochastik
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Termine
Das Seminar zur Stochastik behandelt spezielle Themen mit einem Gastvortrag von Herrn Engelhardt in Jena.
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Prevention efforts, insurance demand and price incentives under coherent risk measures; Duality for coalescing stochastic flows on ℝ
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Modelling Lévy space-time white noises
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Periodic homogenization of a Lévy-type process with small jumps
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Random Attractors for SPDEs with General Diffusion Terms
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Limit theorems for additive functionals of continuous-time random walks
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Fully coupled multiscale Lévy driven stochastic systems: Averaging and diffusion approximation
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Continuous Data Assimilation with Stochastically Noisy Data
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On a Brownian motion with a hard membrane
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A mean-field equation coming from a control problem with partial observation
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A dynamical theory for stochastic delay differential equations
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